期货价格公式，期货价格公式S*(1-RP)

期货价格公式S*(1-RP)

1.1 没有套利机会

如果dealer quoted a bid-offer of 79.82/79.87 in JPY/CAD,则没有套利机会,因为套利关系没有被违反,因为满足dealer's bid(offer) is not above(belo)

2.1 计算E(Rp)

E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf] β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望收益率, Rf为无风险报酬率, E(RM)表示市场组合期望收益率, β为某一组合的系统风险系数, CAPM模型主要表...

3.1 金融资产与价格名词术语

中央财经大学第六周金融资产与价格(6.2.1) 文库2019年12月05日-8:00 金融资产与价格：名词术语

4.1 嘉宾讨论汇率

“1岛=卢宁(Xi-促,汇—妇-旰刀-1·i-1的t(n-1则服从自由度为分布随机变量为)。AX-µIt=S1/~BX-µt=s,,抎寸cX-µt=S3/石X-µ。”

5.1 期货合约数N的计算

令S和DS分别表示需要进行套期保值资产的价格和久期, F表示利率期货的价格, DF表示期货合约标的债券的久期。则为了对冲收益率变动对保值债券价值的影响,所需要的期货合约数N为。

6.1 货币需求理论费雪方程式

第八章:《货币供求及其均衡》 货币需求理论费雪方程式

7.1 计算公式

夏普比率=[E(Rp)-Rf]/σp其中:E(Rp):年化单利收益率 Rf:无风险利率(大约是1.5%) σp:收益率的标准差率(年化标准差率)=标准差率/sqrt(测试天数/365) 标准差率=标准离差/初始资金 标准离差=√(SUM((每次盈...

8.1 无风险收益率Rf

无风险收益率Rf, 一般将一年期国债利率或者银行三个月定期存款利率作为无风险利率, 投资者可以以这个利率进行无风险借贷 风险价格, 即[E(Rm)-Rf], 是风险收益与风险的比值, 也是市场...